Re(5): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung)

wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (44 Beiträge, 565 Mal gelesen)

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Hi!

Ich überlege mir seit ein paar Tagen, ob sich die momentane Dollarschwäche nicht nutzen ließ. Immerhin gehen die Analysten kurzfristig von einem Kurs von $1,40/EUR aus - da ist theoretisch viel potenzial drinnen, wenn man optimistischerweise davin ausgeht, das sich das wieder auf ca 1,1/1 ändert.

Kann man direkt in Dollar investieren? Ich mein, natürlich kann ich zur Bank gehen und mal schnell 3000 Euro in Dollar wechseln...aber ob das die professionellste und günstigste möglichkeit ist?

lG
Martin

Re: wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (BMLoidl am 24.11.2004, 16:50:53)

Re: wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (BMLoidl am 24.11.2004, 16:51:23)

Re: wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (User6465 am 24.11.2004, 17:07:36)

Re(2): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (chatman am 24.11.2004, 17:10:20)

Re: wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (Angrod am 24.11.2004, 17:12:26)

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Re(3): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (FAV am 24.11.2004, 17:29:48)

Re(3): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (Badeschlapfenduscher am 24.11.2004, 17:32:32)

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Re: wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (G.M.C am 24.11.2004, 20:02:48)

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Re: wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (Duronn am 24.11.2004, 20:52:49)

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Re(2): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (Penguin am 26.11.2004, 00:38:04)

Re: wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (ufo12 am 24.11.2004, 23:19:44)

Re: wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (Fitz am 25.11.2004, 18:16:47)

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Re(8): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (chatman am 29.11.2004, 10:03:10)

Re(2): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (DITC am 26.11.2004, 21:04:23)

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Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt (substitute am 27.11.2004, 00:03:45)

Re(4): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (ManagerAlex1 am 27.11.2004, 00:12:03)

Re(3): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (Penguin am 27.11.2004, 02:55:58)

Re(4): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (rudi_ibk am 27.11.2004, 03:01:04)

Re(5): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (Penguin am 27.11.2004, 03:04:43)

Re(6): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (rudi_ibk am 27.11.2004, 03:18:25)

Re(7): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (Penguin am 27.11.2004, 03:21:08)

Re(8): wie am besten von der Dollarschwäche profitieren (Veranlagung) (rudi_ibk am 27.11.2004, 03:50:56)

ok, stimme dir zu (hab mein eigenes Posting grad noch mal gelesen - oder ist Posting auch nicht ok? Besser Wortmeldung?) es war doch ein wenig entdeutscht.

Auf den kurzen deutschen Punkt gebracht.

Optionen mit Ausübungspreisen von unrunden Werten sind ungewöhnlich und wenn überhaupt dann Spezialkontrakte für Einzelkunden. Strategien basierend auf dem verkaufen von Optionen (also Stillhalter spielen) sind langfristig erfolgsversprechend, allerdings sind kurzfristig hohe Verluste möglich. Das absichern solcher verluste ist schon möglich, allerdings verhindert der Volatilitäts-Smile (ok, dass kann man wirklich net übersetzen) das. Langlaufende nicht am-Geld Optionen sind stets mit höherer Volatiltät gepreist (entgegen Black-Scholes und Cox-Ingersoll etc.) als am Geld kurz laufende Optionen. Mit sogenannten Leap Optionen (langlaufenden Spezialoptionen) kann das teilweise ausgeglichen werden (nicht zwingend). Die Strategie hat das Ziel, die zu hohe eingepreiste Volatitlität zu nutzen und daraus profit zu schlagen, dass andere für Ziele wie Kapitalgarantie etc. bereit sind, mehr zu zahlen.

Ein Short-Straddle ist eine Position in dem am Geld Optionen (1 Put und 1 Call) verkauft werden (ohne sie zu haben), man kassiert die Prämie, bei nicht zu großer Veränderung des Kassakurses macht man Gewinn. Genauer gesagt ist die Auszahlungschance bei 68 % (normalverteilter Wert, durch die implizite Volatiltität auf beide Seiten gerechnet). Allerdings drohen hohe Verluste wenn es eine starke Kursbewegung gibt. Durch die Überbewertung erhöht sich aber die Auszahlungschance + der erzielbare Ertrag, weil das ganze Gerüst verschoben wird. (größere Kursbewegung notwendig um Optionsprämie auszugleichen).

Die Volatilitätshandelsstrategien die ich kenne sind deswegen für Private schwierig zu kopieren, weil es schwierig ist, alle anderen Risikofaktoren auszuschalten. (Wollte schon Underlying schreiben) Basiswertveränderung (Delta), veränderung des Deltas (Gamma), Zinsänderungen (Rho) etc. können nur durch ständige Anpassungen der Absicherungen erreicht werden - was in der Realität zu teuer ist.

Direkte Kontrakte auf die Volatitilität sind noch nicht ausgereift, der seit März handelbare Future (Terminkontrakt) ist illiquid und nicht nachvollziehbar gepreist, bzw. hat zu hohe zukünftige Preise (Unterschied zwischen zB Jänner und März Kontrakt). Die von den Profis verwendeten Volatilitäts-Swaps sind für Private jedoch nicht zugänglich.

mfg

Penguin

Vom Autor zurückgezogen oder Autor hat seine Registrierung nicht bestätigt (ortna am 29.11.2004, 16:57:38)

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